银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷81
单项选择题
1.下列法人客户评级模型( )是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率的是( )。(A)
A. RiskCale模型
B. ZETA模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG模型
解析：
2.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合 的违约概率是5％，那么该贷款组合中有10笔贷款，违约的概率是( )。(C)
A. 0.01
B. 0.012
C. 0.018
D. 0.03
解析：
3.风险监测和报告能满足不同层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求。因此，具有以下作用( )。(C)
A. 监测各种可量化的关键风险指标
B. 报告商业银行所有风险的定量／定性评估结果
C. 提高商业银行风险管理效率和质量
D. 间接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力
解析：
4.根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常收入无法足额偿还贷款的本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款。此类贷款属于( )。(C)
A. 正常类贷款
B. 关注类贷款
C. 次级类贷款
D. 可疑类贷款
解析：
5.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和( )。(C)
A. 国际结算系统
B. 储蓄系统
C. Internet
D. 信用卡系统
解析：
6.下列关于商业银行的风险管理模式的说法．不正确的是( )。(B)
A. 资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散。实现总量平衡和风险控制
B. 缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段
C. 20世纪60年代以前：商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段
D. 1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成
解析：
7.下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。(A)
A. 风险分散
B. 风险转移
C. 风险对冲
D. 风险规避
解析：一般来说，系统性风险比较难以降低，而风险转移可以转移非系统性风险和系统性风险。风险对冲不仅可以对冲非系统性风险也可以对冲系统性风险，风险规避就直接避免了系统性风险和非系统性风险。风险分散，只能降低非系统性风险。
8.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。(A)
A. 企业的资产规模
B. 企业的目标
C. 全面风险管理要素
D. 企业的各个层级
解析：
9.以下属于客户评级的专家判断法的是(’ )。(D)
A. 5Cs系统
B. 5Ps系统
C. CAMELs系统
D. 以上都是
解析：
10.下列关于商业银行内部控制具体内容，不正确的是( )。(D)
A. 明确划分股东、董事会、高级管理层，经理人员各自权利、责任和利益形成的相互制衡关系
B. 遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段
C. 及时防范，发现和调整动态管理风险的机制
D. 我国大多数商业银行在内部控制建设方面已经趋于成熟
解析：
11.商业银行系统缺陷包括( )和系统维护不完善所产生的风险。(C)
A. 员工的必要知识不足
B. 业务流程无效
C. 系统设计不完善
D. 外部欺诈
解析：
12.负责对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行仔细评估的机构是( )。(C)
A. 董事会
B. 监事会
C. 风险管理委员会
D. 风险管理部门
解析：风险管理委员会应当与金融风险管理部门、业务部门和信息／技术部门保持密切联系，随时获取相关的风险信息，并定期对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行仔细评估。
13.失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列( )活动属于这一因素。(B)
A. 交易品种未经授权
B. 短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
C. 意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D. 有组织的劳工运动
解析：
14.流动资产是指到期期限短．( )．变现能力强的资产。(A)
A. 信誉好
B. 资信好
C. 负债少
D. 资本高
解析：
15.监管资本分为核心资本和附属资本，下列选项不属于附属资本的是( )。(B)
A. 未公开储备
B. 未分配利润
C. 重估储备
D. 普通贷款储备
解析：
16.我国银行监管部门于2002年5月21日制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须信息披露不包括( )。(D)
A. 财务会计报告
B. 各类风险管理状况
C. 公司治理信息
D. 员工收入分配状况
解析：
17.下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。(D)
A. 公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B. 公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格
C. 若企业数据与市场预期相冲突。则不应该用于计量公允价值
D. 若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在
解析：
18.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。(C)
A. 当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加
B. 随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加
C. 随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少
D. 当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加
解析：波动率的增加会增加期权的价值，不管是对于买方期权还是卖方期权。
19.下列不属于风险转移方式的是( )。(D)
A. 保险
B. 担保
C. 转让
D. 客户分散
解析：
20.风险文化的精神核心是( )。(A)
A. 风险管理理念
B. 知识
C. 制度
D. 内部控制
解析：
21.系统缺陷造成风险中不包括( )。(D)
A. 系统开发的风险
B. 系统安全的风险
C. 系统设计的风险
D. 系统报告的风险
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