银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷82
单项选择题
1.( )指债务人或第三方将其动产移交债权人占用，将该动产作为债权的担保。(C)
A. 保证
B. 抵押
C. 质押
D. 留置
解析：
2.商业银行对信用风险的计量依赖于对借款人和( )的评估。(A)
A. 交易风险
B. 借款人信用
C. 交易方式
D. 宏观环境
解析：
3.( )是商业银行偿还债务最有保障的来源(A)
A. 持续经营获得现金流
B. 高效投资获得现金流
C. 持续融资获得现金流
D. 大型公司的长期贷款
解析：
4.情景分析用于( )。(B)
A. 测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
B. 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
C. 着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
D. A和C
解析：考查情景分析的适用范围。
5.( )指债务人或第三方将其动产移交债权人占用，将该动产作为债权的担保。(C)
A. 保证
B. 抵押
C. 质押
D. 留置
解析：
6.合规管理文化是商业银行在长期发展过程中形成的，是全体员工统一于风险管理方向上的某种思想、( )、道德规范和行为方式的集合。(A)
A. 价值标准
B. 劳动标准
C. 社会标准
D. 行业标准
解析：
7.一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1 000万美元的货款，假如当前汇率为l美元=93日元，商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=90日元，因此，建议该日本出口商( )，以对冲汇率。(A)
A. 在93价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸
B. 在90价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸
C. 在93价位建立日元／美元的货币期货的空头头寸
D. 在90价位建立日元／美元的货币期货的空头头寸
解析：由题意可知，为了避免3个月后美元贬值的风险，该日本出口商需要在93价位建立一个货币期货的多头头寸，这样便能保证其3个月后用收到的1 000万美元按1美元=93日元的汇率买入日元，从而避免汇率变动带来的风险。
8.按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的( )。(B)
A. 信用风险
B. 操作风险
C. 市场风险
D. 流动性风险
解析：
9.诱发操作风险转变为操作风险损失事件的缘由，通常一个操作风险损失事件可由一个或多个操作风险原因引发是指 ( )(D)
A. 操作风险影响
B. 操作风险构成
C. 操作风险特征
D. 操作风险原因
解析：操作风险原因是指诱发操作风险转变为操作风险损失事件的缘由，通常一个操作风险损失事件可由一个或多个操作风险原因引发。
10.20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入( )模式阶段。(A)
A. 全面风险管理
B. 资产风险管理
C. 负债风险管理
D. 资产负债风险管理
解析：
11.商业银行管理战略一般分为( )。(C)
A. 战略目标和战略愿景
B. 战略目标和阶段性战略目标
C. 战略目标和实现路径
D. 战略愿景和实现路径
解析：
12.现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。(B)
A. 每月参照市场定价
B. 每日参照市场定价
C. 每日财务报表定价
D. 每月财务报表定价
解析：
13.按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的( )。(A)
A. 操作风险
B. 信用风险
C. 市场风险
D. 合规风险
解析：
14.投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是( )。(B)
A. 风险规避
B. 风险对冲
C. 风险分散
D. 风险转移
解析：
15.商业银行在未来特定时段内的贷款平均额和核心存款平均额之间的差额构成了 ( )(C)
A. 久期缺口
B. 现金缺口
C. 融资缺口
D. 信贷缺口
解析：商业银行在未来特定时段内的贷款平均额和核心存款平均额之间的差额构成了融资缺口，公式为：融资缺口一贷款平均额一核心存款平均额。
16.( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。(A)
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 流动性风险
解析：
17.下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。(D)
A. 高管欺诈属于可降低的风险
B. 交易差错和记账差错属于可规避的风险
C. 火灾和抢劫属于可规避的风险
D. 改变市场定位属于可规避风险
解析：
18.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。(B)
A. 由内而外、自上而下和从已知到未知
B. 由表及里、自下而上和从已知到未知
C. 由内而外、自下而上和从已知到未知
D. 由表及里、自上而下和从已知到未知
解析：
19.国家风险分散的具体策略包括( )。(D)
A. 银团贷款
B. 共同投资
C. 国别限额
D. 以上都是
解析：
20.根据ERM框架。其中企业目标的内容包括( )。(A)
A. 战略目标、经营目标、报告目标和合规目标
B. 战略目标、经营目标、风险目标和盈利目标
C. 战略目标、经营目标、报告目标和盈利目标
D. 战略目标、经营目标、报告目标和风险目标
解析：
21.根据中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》的要求，商业银行资本充足率不得低于( )。(D)
A. 5%
B. 6%
C. 7%
D. 8%
解析：
22.为了对未来一段时间的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来( )进行滚动规划。(C)
A. 一年或三年
B. 一年或五年
C. 三年或五年
D. 五年或十年
解析：为了对未来一段时间的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年或
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