银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷83
单项选择题
1.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。(B)
A. 资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B. 负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C. 资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D. 全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
解析：
2.下列关于风险的定义．哪一个更加符合现代金融风险管理的理念?( )(C)
A. 风险是未来结果的不确定性
B. 风险是损失的可能性
C. 风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离
D. 风险是未来结果的变化
解析：
3.系统无法完成任务属于系统缺陷中的( )风险。(B)
A. 数据／信息错误
B. 违法系统安全规定
C. 系统设计／开发的战略风险
D. 系统的稳定性风险
解析：
4.操作风险的( )主要是指因商业银行员工发生内部欺诈，失职违规，以及员工的知识技能匮乏，核心员工流失，商业银行违反工法等造成损失或者不良影响的风险。(A)
A. 人员因素
B. 内部流程
C. 声誉风险
D. 系统缺陷
解析：
5.某商业银行上年度期末可供分配的资本为5 000亿元，计划本年度注入1 000亿元新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限度为( )亿元。(B)
A. 30
B. 300
C. 250
D. 50
解析：“资本分配”中的资本是所预计的下一年度的银行资本(包括所有计划的资本注入)。以资本表示的组合限额=资本×资本分配权重。因此，本年度资本=5 000+1 000=6 000(亿元)；本年度电子行业资本分配的限度=6 000×5％=300(亿元)。
6.下列关于正态分布曲线描述不正确的是( )。(D)
A. 正态分布曲线关于直线x=μ对称
B. 当x=μ时，曲线位于最高点
C. 当x＜μ时，曲线上升(增函数)；当x＞μ时，曲线下降(减函数)并且当曲线向左、右两边无限延伸时，以x轴为渐近线，向它无限靠近
D. μ一定时，曲线的形状由σ确定，σ越大，曲线越“瘦高”，总体分布越集中；σ越小，曲线越“矮胖”，总体分布越分散
解析：
7.商业银行进行操作风险数据的收集原则不包括( )。(C)
A. 客观性
B. 全面性
C. 静止性
D. 标准化
解析：商业银行进行操作风险数据的收集原则要求动态性。
8.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以( )为导向的战略规划和实施方案，并深入贯彻在日常经营管理活动中。(D)
A. 客户
B. 规划
C. 盈利
D. 风险
解析：
9.在对操作风险进行评估的过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是( )。(D)
A. 高级计量法
B. 基本指标法
C. 标准法
D. 专家的情景分析
解析：在对操作风险进行评估的过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是专家的情景分析。
10.( )是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。(D)
A. 流动性风险
B. 政治风险
C. 操作风险
D. 法律风险
解析：
11.按照巴塞尔委员会的分类，下列资产中流动性最差的是( )。(B)
A. 在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
B. 无法出售的贷款
C. 可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券
D. 商业银行可出售的贷款组合
解析：巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：
(1)最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券。
(2)其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性。
(3)商业银行可出售的贷款组合。
(4)流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。故B选项符合题意。
12.假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为( )。(B)
A. 5.0%
B. 6.00%
C. 7.00%
D. 8.00%
解析：
13.某银行2013年年初正常类贷款余额为10 000亿元，其中在2013年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率为( )。(C)
A. 6％
B. 8％
C. 8．5％
D. 因数据不足无法计算
解析：正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)／(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％，本题中2013年的正常类贷款迁徙率=800／(10 000—600)=8．5％。
14.商业银行的核心“无形资产”是指( )。(D)
A. 风险识别方法
B. 风险监测和报告系统
C. 风险计量模型
D. 风险管理信息系统
解析：A、B、C三个选项均属于制度方面或者方法方面的内容，不能算作严格意义上的资产，只有风险管理信息系统是无形资产。实际上，风险管理信息系统作为商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。所以，本题的正确答案为D。
15.假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑：19000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间。(A)
A. (1.8750，1.9250)
B. (1.8000，10000)
C. (1.8500，1.9500)
D. (1.8250，1.9750)
解析：
16.考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款是针对( )所采取的做法。(D)
A. 中期贷款
B. 长期贷款
C. 中长期贷款
D. 短期贷款
解析：
17.下列关于压力测试的说法，不正确的是( )。(A)
A. 压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B. 压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
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