银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷85
单项选择题
8.下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(cAMEL)系统的是( )。(B)
A. 个人因素
B. 资本充足性
C. 管理水平
D. 流动性
解析：
9.( )是商业银行管理操作风险的基础。(D)
A. 完善公司治
B. 渗透风险文化
C. 有效风险防御
D. 加强内部控制
解析：
12.下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是( )。(A)
A. 个人住房抵押贷款风险权重为50％
B. 对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重
C. 商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0
D. 对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重
解析：表内信用资产风险权重为：对其他金融机构债权给予100％的风险权重；商业银行之间原始期限在4个月以上的风险权重为20％；对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予100％的风险权重；个人住房抵押贷款的风险权重为50％，故A选项正确。
14.根据《巴塞尔新资本协议》对违约的定义，下列哪项不能视为违约( )。(C)
A. 商业银行认定，除非采取追索措施，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务
B. 债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上
C. 商业银行提高对客户的贷款计息水平
D. 债务人超过了规定的透支限额或新核定的限额小于目前余额，且这些透支超过了90天以上
解析：
16.哪一个属于声誉危机管理的主要内容( )。(D)
A. 强化声誉风险管理培训
B. 确保及时处理投诉和批评
C. 确保实现承诺
D. 管理危机过程中的信息交流
解析：
18.假设随机变量x服从二项分布B(10，0．1)，则随机变量x的均值为( )，方差为( )。(A)
A. 1，0．9
B. 0，9，l
C. 1，l
D. 0．9，0．9
解析：
20.商业银行的内部控制必须贯彻( )的原则。(A)
A. 全面、审慎、有效、独立
B. 全面、审慎、综合、独立
C. 单一、审慎、经济、独立
D. 全面、经济、综合、独立
解析：商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则：①内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，并由全体人员参与，任何决策或操作均应当有案可查；②内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应体现“内控优先”的要求；③内部控制应当有高度权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够及时反馈和纠正；④内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层汇报的渠道。
22.按照Altman的Z计分模型，下列Z值中，应当被归入高违约风险等级的是( )。(D)
A. 2.52
B. 2.51
C. 1.91
D. 1.75
解析：
25.( )是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。(A)
A. 专家判断法
B. 信用评分模型
C. 违约概率模型
D. 期望模型
解析：专家判断法是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，运用各种专业性分析工具，在分析评价各种关键要素基础上依据主观判断来综合评定信用风险的分析系统。
27.股市上升，最可能会给银行造成( )。(D)
A. 信用风险
B. 操作风险
C. 声誉风险
D. 流动性风险
解析：股市上升，居民将货币存在银行中的偏好将减少，也就意味着居民持有货币偏好加大，投资于股市，带来收益，但这将给银行带来流动性风险。
29.若2007年末银行的贷款总额为14000亿元，则其中不良贷款有( )亿元。(注意，正常类贷款中有部分转为关注类贷款)(A)
A. 4100
B. 4500
C. 3200
D. 3000
解析：
31.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5％，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。(C)
A. 0.01
B. O．012
C. 0.018
D. 0.03
解析：
32.在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是( )。(C)
A. 最高风险管理委员会
B. 监事会
C. 财务控制部门
D. 风险管理部门
解析：现代商业银行的财务控制部门通常采取每日参照市场定价的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化，因此所提供的数据最为真实、准确，这无疑使财务控制部门处在有效风险管理的最前端。
34.业务外包的最终责任人是( )。(C)
A. 承包方
B. 客户
C. 商业银行
D. 责任方
解析：
36.( )是指期权的买方在期权到期日前不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。(B)
A. 卖出期权
B. 欧式期权
C. 买入期权
D. 美式期权
解析：
37.在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于( )。(C)
A. 1%
B. 1.5%
C. 2%
D. 2.5%
解析：
39.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。(D)
A. 买入距到期日还有半年的债券
B. 卖出永久债券
C. 买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券
D. 买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券
解析：预期收益率曲线变得较为平坦，则应买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。
41.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。(D)
A. 买入距到期日还有半年的债券
B. 卖出永久债券
C. 买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券
D. 买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券
解析：
42.( )不属于内控制度中组织结构方面的部分。(B)
A. 明确授权
B. 向管理层提供的信息本文档预览：3500字符，共31829字符，源文件无水印，下载后包含无答案版和有答案版，查看完整word版点下载
