证券从业资格金融市场基础知识（金融衍生工具）模拟试卷6
选择题
1.买方在交付了期权费后，即取得在合约规定的到期日或到期日以前按协定价格买入或卖出一定数量相关股票的权利，称之为( )。(D)
A. 货币期权
B. 互换期权
C. 利率期权
D. 股票期权
解析：本题考查金融期权的主要种类。按照金融期权基础资产性质的不同，金融期权可以分为股权类期权、利率期权、货币期权、金融期货合约期权、金融互换期权等。单只股票期权(简称“股票期权”)指买方在交付了期权费后，即取得在合约规定的到期日或到期日以前按协定价格买入或卖出一定数量相关股票的权利。
2.中国金融期货交易所成立于( )。(C)
A. 1992年12月28日
B. 1993年3月10日
C. 2006年9月8日
D. 2010年4月16日
解析：本题考查中国金融期货交易所。2006年9月8日，中国金融期货交易所成立。
3.两个或两个以上的当事人按共同商定的条件，在约定的时间内定期交换现金流的金融交易，称之为( )。(C)
A. 金融期权
B. 金融期货
C. 金融互换
D. 结构化金融衍生工具
解析：本题考查衍生工具的分类。金融互换是指两个或两个以上的当事人按共同商定的条件，在约定的时间内定期交换现金流的金融交易，可分为货币互换、利率互换、总收益互换、信用违约互换等。
4.( )是指合约买方向卖方支付一定费用，在约定日期内(或约定日期)享有按事先确定的价格向合约卖方买卖某种金融工具的权利的契约。(B)
A. 金融远期合约
B. 金融期权
C. 金融期货
D. 金融互换
解析：本题考查金融期权。金融期权，是指合约买方向卖方支付一定费用(称为“期权费”或“期权价格”)，在约定日期内(或约定日期)享有按事先确定的价格向合约卖方买卖某种金融工具的权利的契约，包括现货期权和期货期权两大类。
5.结构化金融衍生产品按发行方式分类，可分为公开募集的结构化产品和私募结构化产品，前者通常可以在( )交易。(A)
A. 交易所
B. 证券公司
C. 基金公司
D. 商业银行
解析：本题考查结构化金融衍生产品的分类。按发行方式分类，结构化金融衍生产品可分为公开募集的结构化产品与私募结构化产品，其中，前者通常可以在交易所交易。
6.金融衍生工具可以按照( )分为独立衍生工具和嵌入式衍生工具。(C)
A. 基础工具种类
B. 自身交易方式
C. 产品形态
D. 交易场所
解析：本题考查衍生工具的分类。金融衍生工具按照产品形态分为独立衍生工具和嵌入式衍生工具。
7.1975年10月，利率期货产生于( )。(D)
A. 伦敦证券交易所
B. 深圳证券交易所
C. 纽约证券交易所
D. 芝加哥期货交易所
解析：本题考查金融期货的种类。1975年10月，利率期货产生于美国芝加哥期货交易所，虽然比外汇期货晚了3年，但其发展速度与应用范围都远较外汇期货来得迅速和广泛。
8.收益保证型产品可进一步细分为( )产品。(C)
A. 保本型产品和保证最高收益型产品
B. 盈利型产品和保证最低收益型产品
C. 保本型产品和保证最低收益型产品
D. 保本型产品和盈利型产品
解析：本题考查结构化金融衍生产品的分类。按收益保障性分类，结构化金融衍生产品可分为收益保证型产品和非收益保证型产品两大类，其中前者又可进一步细分为保本型产品和保证最低收益型产品。
9.金融中介机构进行资产负债管理时，金融衍生工具业务一般属于( )。(D)
A. 资产业务
B. 负债业务
C. 表内业务
D. 表外业务
解析：本题考查金融衍生工具的发展动因。金融中介机构积极参与金融衍生工具的发展主要有两方面原因：一是在金融机构进行资产负债管理的背景下，金融衍生工具业务属于表外业务，既不影响资产负债表状况，又能带来手续费等项收入。二是金融机构可以利用自身在金融衍生工具方面的优势，直接进行自营交易，扩大利润来源。
10.( )导致期货交易具有高度的杠杆作用。(D)
A. 逐日盯市制度
B. 每日限价制度
C. 大户报告制度
D. 保证金制度
解析：本题考查保证金制度。由于期货交易的保证金比率很低，因此有高度的杠杆作用，这一杠杆作用使套期保值者能用少量的资金为价值量很大的现货资产找到回避价格风险的手段，也为投机者提供了用少量资金获取盈利的机会。
11.金融衍生工具产生的最基本原因是( )。(A)
A. 避险
B. 利润驱动
C. 金融自由化
D. 新技术革命
解析：本题考查金融衍生工具的发展动因。金融衍生工具产生的最基本原因是避险。
12.期权交易实际上是一种权利的单方面有偿让渡，期权的买方以支付一定数量的( )为代价而拥有这种权利。(D)
A. 手续费
B. 保证金
C. 佣金
D. 期权费
解析：本题考查金融期权的主要特征。期权交易实际上是一种权利的单方面有偿让渡。期权的买方以支付一定数量的期权费为代价而拥有了这种权利，但不承担必须买进或卖出的义务。
13.下列不属于存托凭证对发行人的优点的是( )。(C)
A. 市场容量大，筹资能力强
B. 避开直接发行股票与债券的法律要求，上市手续简单，发行成本低
C. 以美元交易，且通过投资者熟悉的美国清算公司进行清算
D. 吸引投资者关注，增强上市公司曝光度，扩大股东基础，增加股票流动性
解析：本题考查存托凭证的优点。C项为存托凭证对投资者的优点。
14.按照《中国金融期货交易所交易规则》及相关细则，下列关于金融期货主要交易规则的说法中，错误的是( )。(A)
A. 交易保证金是指未被合约占用的保证金
B. 股指期货竟价交易采用集合竞价交易和连续竞价交易两种方式
C. 当日结算价是指某一期货合约最后1小时成交价格按照成交量的加权平均价
D. 集合竞价交易采用最大成交量原则确定成交价
解析：本题考查金融期货的主要交易规则。保证金分为结算准备金和交易保证金。结算准备金是指未被合约占用的保证金；交易保证金是指已被合约占用的保证金。
多项选择题
15.金融期货的主要交易制度有( )。(A,B,C,D)
A. 标准化的期货合约和对冲机制
B. 集中交易制度
C. 当日无负债结算制度
D. 保证金制度
解析：本题考查金融期货的主要交易制度。除题中ABCD四项外，金融期货的主要交易制度还包括：(1)持仓限额制度。(2)大户报告制度。(3)每日价格波动限制及断路器规则。(4)强行平仓制度。(5)强制减仓制度。
16.修正的美式期权也叫作(
本文档预览：3500字符，共6820字符，源文件无水印，下载后包含无答案版和有答案版，查看完整word版点下载
