证券从业资格金融市场基础知识（金融风险管理）模拟试卷5
选择题
1.( )是指在模拟历史上重大风险事件或重大压力情景，( )是指基于经验判断或数量模型模拟未来可预见的极端不利情况。(B)
A. 敏感性分析；历史情景法
B. 历史情景法；假设情景法
C. 敏感性分析；假设情景法
D. 假设情景法；历史情景法
解析：本题考查压力测试的方法。历史情景法是指模拟历史上重大风险事件或重大压力情景，假设情景法是指基于经验判断或数量模型模拟未来可预见的极端不利情况。
2.( )是金融机构的核心竞争力。(C)
A. 风险控制
B. 风险分散
C. 风险管理
D. 风险规避
解析：本题考查风险管理。风险管理是金融机构的核心竞争力。
3.系统风险又称为( )。(D)
A. 政策风险
B. 特殊风险
C. 自有风险
D. 不可分散风险
解析：本题考查系统性风险。系统性风险是指无法通过分散投资组合规避的风险。通常，系统性风险主要由国家政治和经济的重大变革以及不可预知的自然灾害等因素引发，是指全局性的、影响整个金融市场的风险。系统风险又被称为“不可分散风险”或“不可回避风险”。
4.与其他风险管理策略相比，风险控制策略最突出的特征是( )。(D)
A. 从外部获得补偿来降低风险
B. 通过将风险转嫁给外部来降低风险
C. 设立非常有限的风险忍耐度
D. 控制措施的目的是降低风险本身
解析：本题考查风险控制。与其他风险管理策略相比，风险控制策略最突出的特征是：控制措施的目的是降低风险本身。
5.( )是指金融市场参与者无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。(A)
A. 流动性风险
B. 管理风险
C. 操作风险
D. 信用风险
解析：本题考查流动性风险。流动性风险，是指金融市场参与者无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。
6.根据不同的压力情景，证券公司压力测试可采用( )。(A)
A. 敏感性分析和情景分析
B. 敏感性分析和历史情景分析
C. 感知分析和敏感性分析
D. 情景分析和感知分析
解析：本题考查压力测试的方法。证券公司压力测试根据不同的压力情景可采用敏感性分析和情景分析等方法。
7.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。(A)
A. 1
B. 1．5
C. 2
D. 2．5
解析：本题考查风险分散的适用情况。马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
8.多元化投资相关系数低的证券，可以有效( )。(B)
A. 消除系统性风险
B. 降低非系统性风险
C. 增加系统性风险
D. 增加非系统性风险
解析：本题考查风险分散的适用情况。证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。
9.下列不属于引起流动性风险因素的是( )。(D)
A. 融资成本持续高企
B. 融资渠道受限
C. 出现大额资金缺口
D. 资产管理、投资银行、融资融券、股票质押等主要业务规模大幅变动
解析：本题考查风险因素的变化情况。风险因素的变化情况一般包括：(1)经营风险因素：证券交易量大幅下降、经纪业务佣金费率快速下滑、资产管理、投资银行、融资融券、股票质押等主要业务规模大幅变动等。(2)市场风险因素：利率或信用价差大幅变动、权益市场、汇率大幅波动、商品市场的大幅波动等。(3)信用风险因素：违约事件发生、信用评级下调、信用类业务违约率或违约损失率上升等。(4)操作风险因素：信息系统重大故障、人员重大操作失误等。(5)声誉风险因素：发生重大负面声誉事件，造成证券公司重大损失、证券行业声誉损害等。(6)法律合规风险因素：发生违法违规事件、监管处罚导致部分业务资格暂停、诉讼案件或有赔偿等。(7)流动性风险因素：融资成本持续高企、融资渠道受限、出现大额资金缺口、负债集中到期或赎回以及可能导致流动性风险的其他因素等。
10.关于风险定义的关系，下列说法错误的是( )。(D)
A. 风险是损失发生的不确定性
B. 风险是实际结果对期望值的偏离
C. 通常用潜在事件、后果或两者的组合来区分风险
D. 风险是结果的确定性
解析：本题考查风险的定义。风险的三种定义：(1)风险是结果的不确定性。(2)风险是损失发生的不确定性。(3)风险是实际结果对期望值的偏离。
11.信用风险的构成要素分析以( )为中心。(C)
A. 预期损失
B. 非预期损失
C. 违约
D. 损失
解析：本题考查信用风险的构成要素。信用风险的构成要素分析以违约为中心。衡量信用风险的指标有违约概率、违约损失率、违约风险暴露等，这些要素决定了信用产品的预期损失和非预期损失。
多项选择题
12.风险管理的流程主要包括( )等。(A,C,D)
A. 风险的识别
B. 风险的补偿
C. 风险的衡量
D. 风险的监测
解析：本题考查风险管理的流程。在一般情况下，风险管理的流程主要包括：风险的识别，风险的衡量，风险的应对，风险的监测、预警与报告。
13.市场风险限额指标主要包括( )。(A,B,C,D)
A. 止损限额
B. 交易限额
C. 风险价值限额
D. 敏感度限额
解析：本题考查市场风险限额指标。市场风险限额指标主要包括交易限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。
14.风险规避有两层含义：一是要降低损失发生的概率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括( )。(A,D)
A. 事先控制
B. 事先防范
C. 事中控制
D. 事后补救
解析：本题考查风险规避。风险规避有两层含义：一是要降低损失发生的概率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。
15.常见的风险管理方法包括( )。(A,B,C,D)
A. 风险分散
B. 风险对冲
C. 风险转移
D. 风险补偿
解析：本题考查常见的风险管理方法。常见的风险管理方法包括风险控制、风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿等。
16.证券市场的分散投资包括( )。(A,B,C,D)
A. 对象分散
B. 时机分散
C.
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