银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷3
单项选择题
1.银行资本在银行清算条件下吸收损失发挥的功能是( )。(A)
A. 为高级债权人和存款人提供保护
B. 为高级债权人和股东提供保护
C. 弥补银行经营过程中发生的损失
D. 弥补银行清算过程中发生的损失
解析：从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失，一是在银行清算条件下吸收损失，其功能是为高级债权人和存款人提供保护；二是在持续经营条件下吸收损失，体现为随时用来弥补银行经营过程中发生的损失。故本题选A。
2.风险是指( )。(C)
A. 损失的大小
B. 损失的分布
C. 未来结果的不确定性
D. 收益的分布
解析：风险的定义主要有以下三种：风险是未来结果的不确定性；风险是损失的可能性；风险是未来结果对期望的偏离，C项正确。风险与损失大小、分布有密切关系，但绝不等于损失本身，A、B、D项错误。故本题选C。
3.健全的风险管理体系具有的功能不包括( )。(D)
A. 自觉管理
B. 系统管理
C. 微观管理
D. 非系统管理
解析：健全的风险管理体系具有的功能包括自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。故本题选D。
4.对银行面临的所有实质性风险进行全面评估是风险评估中的( )。(B)
A. 对全面风险管理框架的评估
B. 实质性风险评估
C. 全面风险评估
D. 具体风险评估
解析：风险评估主要包括两个方面的内容：
①对全面风险管理框架的评估，其中主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的评估；
②实质性风险评估，对银行面临的所有实质性风险进行全面评估。故本题选B。
5.假设一位投资者将10000元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是( )。(A)
A. 1000元
B. 100元
C. 9．9％
D. 10％
解析：绝对收益=期末的资产价值总额一期初投入的资金总额=11000—10000=1000(元)。故本题选A。
6.下列各项说法正确的是( )。(D)
A. 风险转移只能降低非系统性风险
B. 风险规避不发生实施成本
C. 风险补偿主要是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿
D. 风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的
解析：A项中风险分散只能降低非系统性风险，面对共同因素引起的系统性风险却无能为力，此时采用风险转移策略是最为直接、有效的，A项错误；B项风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出，同时也失去了在这一业务领域获得收益的机会和可能，B项错误；C项风险补偿主要是指事前(损失发生前)对风险承担的价格补偿，C项错误。故本题选D。
7.强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶段是( )。(B)
A. 负债风险管理模式阶段
B. 资产风险管理模式阶段
C. 资产负债风险管理模式阶段
D. 全面风险管理模式阶段
解析：20世纪60年代以前，商业银行的风险管理偏重于资产业务的风险管理。商业银行极为重视对资产业务的风险管理，通过加强资产分散化、抵押、项目调查、严格审批制度、减少信用放款等各种措施和手段来减少、防范资产业务损失的发生。故本题选B。
8.压力情景应充分体现银行的经营和( )的特征。(D)
A. 收益
B. 流动
C. 期限
D. 风险
解析：压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。无论采取哪种方法设置，压力情景应充分体现银行的经营和风险的特征。故本题选D。
9.将许多类似的、但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方式。(D)
A. 风险对冲
B. 风险转移
C. 风险规避
D. 风险分散
解析：风险分散就是对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿。故本题选D。
10.下列选项中，( )是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。(B)
A. 风险对冲
B. 风险计量
C. 风险转移
D. 风险补偿
解析：风险计量是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。故本题选B。
11.商业银行个人信贷产品可以基本划分为( )。(C)
A. 个人住房按揭贷款、个人消费贷款
B. 个人住房按揭贷款、经销商风险贷款
C. 个人住房按揭贷款、其他个人零售贷款
D. 个人住房按揭贷款、信用卡消费贷款
解析：目前，我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款两大类。其中，其他个人零售贷款包括个人消费贷款、个人经营贷款、信用卡消费贷款、助学贷款等多种方式。故本题选C。
12.下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是( )。(B)
A. 信用风险识别
B. 信用风险计量
C. 信用风险监测
D. 信用风险控制
解析：信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。故本题选B。
13.客户信用评级是( )对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。(A)
A. 商业银行
B. 专家
C. 债务人
D. 客户
解析：客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。故本题选A。
14.目前所使用的专家系统中，使用最为广泛的企业信用分析系统是( )。(B)
A. 4Cs
B. 5Cs
C. 6Cs
D. 7Cs
解析：目前所使用的对企业信用分析的5Cs系统是使用最为广泛的专家系统。故本题选B。
15.假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为( )。(B)
A. 30％
B. 40％
C. 45％
D. 50％
解析：销售毛利率=(销售收入一销售成本)／销售收入×100％，所以销售毛利率=(200—120)／200×100％=40％。故本题选B。
16.下列关于违约概率的说法，错误的是( )。(C)
A. 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B. 《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与3个基点中的较高者
C. 计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致
D. 违约概率与违约频率不是同一个概念
解析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，A项正确；《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义
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