银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷2
单项选择题
1.下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。(B)
A. 资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性
B. 不确定条件下的投资组合理论和资本资产定价模型(CAPM)是在资产负债风险管理模式阶段提出的
C. 负债风险管理模式阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命
D. 20世80年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段
解析：不确定条件下的投资组合理论和资本资产定价模型(CAPM)是在负债风险管理模式阶段提出的。故本题选B。
2.由经济学家坎托和帕克提出的CP模型用于( )。(D)
A. 债项评级
B. 市场风险评级
C. 操作风险评级
D. 国家风险主权评级
解析：CP是两位经济学家的名字首字母缩写，我们也可以记作中国人民的首字母缩写。由经济学家坎托和帕克提出的CP模型用于国家风险主权评级。故本题选D。
3.商业银行可以采取( )措施进行操作风险缓释。(B)
A. 放弃衍生产品创新
B. 外包数据备份业务
C. 实行差错率考核
D. 改变市场定位
解析：火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险，商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。故本题选B。
4.对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是( )。(A)
A. 动产留置
B. 不动产抵押
C. 外资企业连带责任保证
D. 支票、汇票、本票等的抵押
解析：商业银行的担保方式主要有：保证、抵押、质押、留置和定金，但其一般不采用留置和定金的担保方式。故本题选A。
5.以下选项中，属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是( )。(B)
A. 内部评级法
B. 内部模型法
C. 基本指标法
D. 高级计量法
解析：新协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法：对于信用风险加权资产，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法；对于市场风险加权资产，商业银行可以采用标准法或内部模型法；对于操作风险加权资产，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。故本题选B。
6.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括( )。(B)
A. 经营绩效类指标
B. 风险可控类指标
C. 资产质量类指标
D. 审慎经营类指标
解析：银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标包括经营绩效类指标、资产质量类指标、审慎经营类指标。故本题选B。
7.下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。(C)
A. 市场风险具有明显的系统性风险特征
B. 市场风险适于采用量化技术加以控制
C. 市场风险主要来自市场
D. 市场风险难以通过分散化投资完全消除
解析：市场风险主要来自所属经济体系，C项说法错误。故本题选C。
8.在国际先进银行用来综合考量商业银行盈利能力和风险水平的方法中，普遍使用的衡量指标是( )。(D)
A. 股本收益率(ROE)
B. 资产收益率(ROA)
C. 加权收益率(WR)
D. 经风险调整的资本收益率(RAROC)
解析：采用经风险调整的资本收益率(RAROC)来综合考量商业银行的盈利能力和风险水平已经成为国际先进银行的通行做法。故本题选D。
9.企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人／关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指( )。(A)
A. 直接或间接控制一个企业10％或10％以上表决权的个人投资者
B. 直接或间接控制一个企业5％或5％以上表决权的个人投资者
C. 直接或间接控制一个企业3％或3％以上表决权的个人投资者
D. 直接或间接控制一个企业1％或1％以上表决权的个人投资者
解析：集团企业主要投资者是指直接或间接控制一个企业10％或10％以上表决权的个人投资者。故本题选A。
10.下列关于国别风险的说法不正确的是( )。(C)
A. 国别风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险
B. 国别风险的评估指标有三种
C. 国别风险在债权人的控制范围内
D. 对国别风险的计量可以通过主权评级实现
解析：国别风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，已超出了债权人的控制范围。故本题选C。
11.核心雇员流失的风险具体体现不包括( )。(A)
A. 核心员工的知识／技能缺乏
B. 缺乏足够后备人员
C. 关键信息缺乏共享和文档记录
D. 缺乏岗位轮换机制
解析：核心雇员具备商业银行员工普遍不具备的知识或技能，或能够快速吸收商业银行的内部知识或技能。核心人员掌握商业银行大量的技术和关键信息，其流失将给商业银行带来不可估量的损失。核心雇员流失造成的风险体现为商业银行对关键人员(如交易员、高级客户经理)过度依赖的风险，包括缺乏足够的后备人员、关键信息缺乏共享和文档记录、缺乏岗位轮换机制等。故本题选A。
12.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件不包括( )。(D)
A. 完善的公司治理结构
B. 健全的内部控制体系
C. 普及合规管理文化
D. 雄厚的研发实力
解析：商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件包括：
①完善的公司治理结构；
②健全的内部控制体系；
③普及合规管理文化。
故本题选D。
13.下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。(D)
A. 债务人所处行业颁布新的环保标准
B. 银行贷款利率提高
C. 债务人所在地区经济下滑
D. 债务人投资项目发生重大损失
解析：相关性，就是两个债务人同时违约的概率。违约的发生主要基于以下原因：
①债务人自身因素，如经营管理不善、出现重大项目失败等；
②债务人所在行业或区域因素，如整个行业受到原材料价格上涨的冲击，或某一地区发生重大事件；
③宏观经济因素，如GDP增长放缓、贷款利率上升、货币升值等。其中，行业或区域因素将同时影响同一行业或地区所有债务人违约的可能性，而宏观经济因素将导致不同行业之间的违约相关性。因此，在计量单个债务人的违约概率和违约损失率之后，还应当在组合层面计量不同债务人或不同债项之间的相关性。所给四个选项中，A、B、C三项都是能影响一批债务人的因素，它们作用于政治环境、市场环境、经济环境，只有D项是作用于自己，不会影响他人的情形。故本题选D。
14.在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表( )。(B)
A. 特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系
B. 特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系
C. 特定产品线的
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