银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷1
单项选择题
1.下列关于风险分类的说法，错误的是( )。(C)
A. 按商业银行的业务特征及诱发风险的原因可以将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
B. 按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
C. 按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险
D. 按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
解析：按风险发生的范围，可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险。故本题选C。
2.我国系统重要性银行的资本充足率不得低于( )。(C)
A. 2．5％
B. 10．5％
C. 11．5％
D. 2．5％
解析：2013年1月1日，《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行。《商业银行资本管理办法(试行)》规定，通常情况下，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11．5％和10．5％。故本题选C。
3.随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为( )。(A)
A. 0．68
B. 0．95
C. 0．997 3
D. 0．97
解析：随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为0．68，其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率为0．95，其观测值落在距均值的距离为3倍标准差范围内的概率为0．9973。故本题选A。
4.法律风险与操作风险之间的关系是( )。(D)
A. 操作风险和法律风险产生的原因相同
B. 操作风险与法律风险是相同的
C. 法律风险与操作风险相互独立
D. 法律风险是操作风险的一种特殊类型
解析：按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险。故本题选D。
5.全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。(A)
A. 市场风险
B. 流动风险
C. 战略风险
D. 法律风险
解析：全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。故本题选A。
6.国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。(C)
A. 股本收益率
B. 资产收益率
C. 经风险调整的业绩评估方法
D. 风险价值
解析：长期以来，股本收益率和资产收益率这两项指标被广泛用于衡量商业银行的盈利能力，但是两项指标却无法全面、深入地揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平，因此，采用经风险调整的业绩评估方法来综合考量商业银行的盈利能力和风险水平已经成为国际先进银行的通行做法。故本题选C。
7.假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1．9美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95％的可能处于( )区间。(C)
A. (1．875，1．925)
B. (1．8，2)
C. (1．85，1．95)
D. (1．825，1．975)
解析：按照P(μ一2σ＜x＜μ+2σ)≈95％计算，μ=1．9，σ=250÷1000=0．025，所以μ一2σ=1．85，μ+2σ=1．95。故本题选C。
8.下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是( )。(D)
A. 风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
B. 高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强
C. 商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益
D. 商业银行是仅仅经营货币的金融机构
解析：风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段。这是一种重要的理念突破，商业银行不再是传统意义上仅仅经营货币的金融机构，而是经营风险的特殊企业。故本题选D。
9.Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。(B)
A. 保险学的精算理论
B. Merton模型
C. 经济计量学理论
D. 资产组合理论
解析：Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型，所以credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是Merton模型。故本题选B。
10.资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。(B)
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 无关
解析：资产组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总。故本题选B。
11.下列选项中，( )是风险文化中最重要、最高层次的因素。(B)
A. 风险管理方法
B. 风险管理理念
C. 风险管理制度
D. 风险管理系统
解析：风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化中最重要、最高层次的因素。故本题选B。
12.商业银行的内部控制必须贯彻的原则不包括( )。(C)
A. 全面
B. 审慎
C. 合法
D. 独立
解析：商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则。故本题选C。
13.下列不属于商业银行风险管理职能的是( )。(C)
A. 风险监控
B. 模型创建
C. 降低风险
D. 技术支持
解析：商业银行风险管理职能包括风险监控、数量分析、价格确认、模型创建、相应的信息系统和技术支持，没有降低风险职能。故本题选C。
14.银行风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括( )。(A)
A. 隶属
B. 独立
C. 支持
D. 不能混淆
解析：商业银行的风险管理部门和风险管理委员会既要保持相互独立，又要相互支持，但不是隶属关系。故本题选A。
15.下列选项中，( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。(C)
A. 外部控制环境
B. 风险识别与评估
C. 内部控制措施
D. 监督、评价与纠正
解析：内部控制措施是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。故本题选C。
16.可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于( )方法。(C)
A. 专家调查列举
B. 情景分析
C. 分解分析
D. 失误树分析
解析：风险管理人员将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的风险因素，这种方法叫做分解分析方法。例如可以将汇率分解为汇率变化率、利率
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