银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷5
单项选择题
1.下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是( )。(B)
A. 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B. 风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等
C. 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合
D. 健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值
解析：商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：
①承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。
②风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变；从以定性分析为主的传统模式，向以定量分析为主的风险管理模式转变；从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变。
③风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合。
④健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值。
⑤风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。故本题选B。
2.全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是( )。(D)
A. 全球的风险管理体系
B. 全面的风险管理范围
C. 全程的风险管理过程
D. 完全的风险规避制度
解析：全面风险管理模式体现了全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化等先进的风险管理理念和方法。故本题选D。
3.按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为( )。(B)
A. 公共客户和私人客户
B. 法人客户和个人客户
C. 单一法人客户和集团法人客户
D. 企业类客户和机构类客户
解析：按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户；法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户；企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。故本题选B。
4.下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是( )。(A)
A. 个人住房抵押贷款风险权重为50％
B. 对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重
C. 商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0
D. 对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重
解析：表内信用资产风险权重为：对其他金融机构债权给予100％的风险权重；商业银行之间原始期限在4个月以上的风险权重为20％；对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予100％的风险权重；个人住房抵押贷款的风险权重为50％。故本题选A。
5.资本收益率的计算公式为( )。(C)
A. RAROC=(EL—NI)／UL
B. RAROC=(UL—NI)／EL
C. RAROC=(NI一EL)／UL
D. RAROC=(EL一UL)／NI
解析：在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(Risk Adjusted Retumon Capital，RAROC)，其计算公式如下：RAROC=(NI一EL)／UL。其中，NI为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。故本题选C。
6.以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是( )。(B)
A. 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据
B. 使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制
C. 在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理
D. 在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等
解析：目前，国际先进银行已经广泛采用经风险调整的资本收益率，这一指标在商业银行各个层面的经营管理活动中发挥着重要作用：在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据；在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理；在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等。使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制。故本题选B。
7.假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在( )区间的概率约为68％。(B)
A. (0，6％)
B. (2％，8％)
C. (2％，3％)
D. (2．2％，2．8％)
解析：根据题意某股票的股价增长率服从均值为5％、标准差为0．03的正态分布，μ是正态分布的均值，σ是标准差，μ=5％，σ=3％；依公式P(μ一σ＜x＜μ+σ)=68％计算，μ一σ=5％一3％=2％，μ+σ=5％+3％=8％，则股票的股价增长率落在(2％，8％)区间内。故本题选B。
8.正态分布的图形特征是( )。(B)
A. 左高右低
B. 中间高，两边低，左右对称
C. 右高左低
D. 中间低，两边高，左右对称
解析：正态分布的图形特征是中间高，两边低，左右对称。故本题选B。
9.商业银行风险管理的发展阶段是( )。(A)
A. 资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
B. 负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
C. 资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
D. 资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
解析：商业银行风险管理的发展阶段为：资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段。故本题选A。
10.由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险是( )。(A)
A. 新增风险
B. 特定风险
C. 商品风险
D. 汇率风险
解析：新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险。故本题选A。
11.下列选项不属于银行机构市场准入的是( )。(B)
A. 机构准入
B. 第三方准入<
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