中级经济师金融专业知识与实务案例分析题专项强化真题试卷7
案例分析题（含5小题）
金融监管国际化的进程如下：
1975年2月，在瑞士巴塞尔成立了银行管理和监督实施委员会，简称巴塞尔银行监管委员会。1988年7月，巴塞尔银行监管委员会公布了《关于统一国际银行资本测量和资本标准的报告》，简称《巴塞尔资本协议》。1997年9月，巴塞尔银行监管委员会公布了《巴塞尔有效银行监管的核心原则》。
2004年6月，巴塞尔银行监管委员会公布了《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，简称《巴塞尔新资本协议》。
2006年10月巴塞尔银行监管委员会正式颁布了经过不断修改的新版《巴塞尔有效银行监管的核心原则》及其评估方法。
根据上述资料，回答下列问题。[2008年真题]
1.从1975年到2006年间，金融监管国际化进程一直致力于实现的目标是( )。(A,C)
A. 增强国际银行体系的健全和稳定
B. 增强国际证券市场的健全和稳定
C. 消除国际银行问的不平等竞争，确保制度公平
D. 保证提高国际银行业的收益
解析：巴塞尔银行监管委员会银行监管的两个根本目标：一是新的监管框架应服务于增加国际银行体系的健全和稳定；二是本着消除国际银行间现存不平等竞争的根源和确保制度公平的观点，在新框架应用于各不同国家的银行时应具有高度一致性。
2.1988年的《巴塞尔资本协议》确认了监督银行资本可行的统一标准，即到1992年底资本占整个风险资产的最低标准是8％，其中核心资本最低为( )。(C)
A. 2％
B. 3％
C. 4％
D. 5％
解析：1992年底资本占整个风险资产的最低标准是8％，其中核心资本最少为4％。
3.2004年的《巴塞尔新资本协议》作为1998年《巴塞尔资本协议》的替代，其设计目标是 ( )。(A)
A. 提高监管资本金计量对风险的敏感度
B. 提高最低资本充足标准
C. 调整资本构成内容
D. 调整巴塞尔委员会的组织结构
解析：2004年《巴塞尔新资本协议》作为1988年协议的替代，设计目标是要提高资本金要求对银行风险的敏感程度和具有风险敏感性的资本要求的有效性。
4.2004年的《巴塞尔新资本协议》提出的银行监管重要支柱是( )。(A,C,D)
A. 最低资本充足率要求
B. 流动性约束
C. 外部监管
D. 市场约束
解析：《新巴塞尔协议》由三大支柱构成：一是最低资本要求，即最低资本充足率达到8％；二是加大对银行监管的力度；三是对银行实行更严格的市场约束。
5.2004年的《巴塞尔新资本协议》对最低资本充足率要求的风险计量涉及风险种类有 ( )。(A,C,D)
A. 操作风险
B. 国家风险
C. 市场风险
D. 信用风险
解析：商业银行的风险按《新巴塞尔协议》划分为：市场风险、信用风险、操作风险。
2005年7月21日，在主动性、可控性、渐进性原则指导下，人民币汇率形成机制改革启动，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，两年来先后推出了一系列改革措施，外汇市场基础设施建设取得重大进展，人民币汇率弹性逐步扩大，并形成双向波动的格局，呈现稳中有升的态势，截 2007年7月17日，人民币对美元累计升值9．4％，人民币有效汇率升值约4％，且波动性逐渐减弱，参考一篮子货币的作用开始显现。[2007年真题]
6.以下因素中支持我国选择较大弹性汇率制度的是( )。(B,C,D)
A. 出口对GNP的比率高
B. 经济规模大
C. 贸易商品结构和地域分布多样化
D. 较低的通货膨胀率
解析：
7.参考一篮子货币不仅扩大了汇率弹性，而且改变了汇率政策目标。在新的汇率制度下，汇率政策目标是( )。(B)
A. 稳定人民币对美元的双边汇率
B. 稳定人民币的名义有效汇率
C. 盯住美元
D. 盯住一篮子货币
解析：
8.银行间市场是外汇市场的核心，改革后银行间市场的交易机制包括( )。(A,C,D)
A. 双向交易
B. 单向交易
C. 询价交易
D. 美元做市商制度
解析：
9.以下因素中导致人民币汇率升值的是( )。(A,C)
A. 国际收支持续双顺差
B. 通货膨胀率比美国高
C. 人民币利率不断提高
D. 取消出口退税
解析：
10.汇率浮动凸显汇率风险管理的重要性。在当前人民币汇率预期下，如果进口商采取提前或延期结汇方法管理汇率风险，那么正确的操作是( )。(C)
A. 提前付汇
B. 提前收汇
C. 延期付汇
D. 延期收汇
解析：
根据国家外汇管理局公布的《2010年中国国际收支报告》，2010年我国货物贸易顺差2542亿美元，服务贸易逆差221亿美元，收入项目顺差304亿美元，经常转移项目顺差429亿美元，资本项目顺差46亿美元，直接投资顺差：1249亿美元，证券投资顺差240亿美元，其他投资顺差724亿美元，净错误与遗漏-597亿美元。根据上述资料，回答下列问题。
11.我国国际收支的经常项目为( )亿美元。(B)
A. 顺差2625
B. 顺差3054
C. 逆差221
D. 逆差597
解析：本题考查的是对国际收支公式的应用。
12.我国国际收支的资本与金融项目为( )亿美元。(A)
A. 顺差2259
B. 顺差2213
C. 逆差221
D. 逆差597
解析：我国国际收支的资本金融项目为顺差2259亿美元。
13.剔除汇率、资产价格等估值因素影响，计入净错误与遗漏，我国新增国际储备资产( )亿美元。(D)
A. 5313
B. 4884
C. 2457
D. 4716
解析：本题考查的是对平时知识掌握的熟记情况。
14.下列做法中，属于我国为调节国际收支顺差而采取的措施是( )。(A,B,C)
A. 严格控制“高耗能高污染知资源性”产品出口
B. 取消406个税号产品的出口退税
C. 鼓励企业有序开展对外投资
D. 支持成套设备出口
解析：我国为调节国际收支顺差而采取的措施是严格控制“高耗能高污染知资源性”产品出口、取消406个税号产品的出口退税鼓励企业有序开展对外投资。
2004年1月某企业发行一种票面利率为6％，每年付息一次，期限3年，面值100元的债券。假设2004年1月至今的市场利率是4％。2007年1月，该企业决定永久延续该债券期限，即实际上实施了债转股，假设此时该企业的每股税后盈利是0．50元，该企业债转股后的股票市价是22元。请根据以上资料回答下列问题：[2007年真题]
15.2005年1月，该债券的购买价应是( )。(B)
A. 90．2元
B. 103．8元
C. 1
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