银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷7
单项选择题
1.现代信用风险管理的基础和关键环节是( )。(B)
A. 信用风险识别
B. 信用风险计量
C. 信用风险监测
D. 信用风险报告
解析：信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。
2.流动性风险的( )就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。(A)
A. 识别
B. 计量
C. 监测
D. 控制
解析：流动性风险的识别就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。
3.银行对业务中潜在的重大操作风险事件进行分析，评估事件发生的可能性和造成的影响并采取相应的控制措施的方法，是操作风险管理工具中的( )。(B)
A. 损失数据收集
B. 情景分析工作
C. 风险与控制自评
D. 关键风险指标监测
解析：情景分析是银行对业务中潜在的重大操作风险事件进行分析，评估事件发生的可能性和造成的影响，并采取相应的控制措施的方法。
4.下列属于行业风险分析的主要内容的是( )。(B)
A. 决策过程
B. 行业的成本及盈利性分析
C. 总体经营风险
D. 生产风险
解析：行业风险分析的主要内容有：①行业特征及定位；②行业成熟期分析；③行业周期性分析；④行业的成本及盈利性分析；⑤行业依赖性分析；⑥行业竞争力及替代性分析；⑦行业成功的关键因素分析；⑧行业监管政策和有关环境分析。
5.从是否按期还款的角度反映贷款使用效益情况和信用风险程度的风险监测指标是( )。(C)
A. 不良贷款率
B. 贷款风险迁徙率
C. 逾期贷款率
D. 预期损失率
解析：逾期贷款率从是否按期还款的角度反映贷款使用效益情况和信用风险程度，促进银行对逾期贷款尽快妥善处理。
6.下列说法错误的是( )。(D)
A. 在经济萧条时，耐用消费品行业的企业更容易出现违约
B. 在经济萧条时，耐用消费品行业的企业的风险溢价更高
C. 政府限制发展的行业，信用风险较高
D. 在高利率水平下，企业的违约风险降低
解析：高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。
7.巴塞尔委员会于( )年公布了第四版《银行公司治理原则》。(C)
A. 2013
B. 2014
C. 2015
D. 2016
解析：2015年7月，巴塞尔委员会公布了第四版《银行公司治理原则》。
8.商业银行通常将( )看做是对其经济价值最大的威胁。(B)
A. 法律风险
B. 声誉风险
C. 市场风险
D. 流动性风险
解析：商业银行通常将声誉风险看做是对其经济价值最大的威胁。因为商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、借款人和整个市场的信心。这种信心一旦失去，商业银行的业务及其所能创造的经济价值都将不复存在。
9.风险管理流程中，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估并确定风险水平的过程是( )。(B)
A. 风险监测
B. 风险计量
C. 风险识别
D. 风险控制
解析：风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。
10.银监会及其派出机构对商业银行的外包活动监管形式是( )。(A)
A. 现场检查
B. 非现场检查
C. 约谈内部人员
D. 客户意见调查
解析：银监会及其派出机构根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。
11.借款人在与商业银行的历史借贷关系中反映出来的是( )。(C)
A. 借款人的杠杆
B. 借款人的资本结构
C. 借款人的声誉
D. 借款人收益的波动性
解析：借款人的声誉是在其与商业银行的历史借贷关系中反映出来的，如果该借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，那么他就具有良好的声誉，也就能较容易或以较低的利率从商业银行获得贷款。
12.设计关键风险指标体系时，( )原则要求监控数据来源准确可靠，具有可操作性，且保证监控工作流程、质量可控。(D)
A. 整体性
B. 动态性
C. 客观性
D. 可靠性
解析：设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则，且须明确数据口径、门槛值、报告路径等要素。其中，可靠性是指监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监控工作流程、质量可控，要建立起监控结果的验证机制。
13.下列不能作为借款人的第一还款来源的是( )。(D)
A. 工资
B. 租金
C. 利息收人
D. 违法所得收入
解析：借款人的第一还款来源：主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性作出判断；主要收入来源为其他合法收入的(如利息和租金收入等)，应检查其提供的财产情况(包括租金收入证明、房产证、商业银行存单、有现金价值的保单等)。
14.下列不属于柜面业务的是( )。(C)
A. 存取款
B. 会计核算
C. 银行承兑汇票
D. 票据凭证审核
解析：柜面业务范围广泛，包括账户管理、存取款、现金库箱、印押证管理、票据凭证审核、会计核算、账务处理等各项操作。选项C属于法人信贷业务。
15.在操作风险损失中，资金划转错误所带来的损失属于( )。(B)
A. 监管罚没
B. 追索失败
C. 账面减值
D. 资产损失
解析：追索失败是由于工作失误、失职或内部事件，使原本能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关方不履行相应义务导致追索失败所造成的损失。如资金划转错误、相关文件要素缺失、跟踪监测不及时所带来的损失等。
16.直接用于流动性支付和流动性波动的是( )级流动性储备。(A)
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
解析：在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系。一家股份制银行的流动性储备就分为三级：①一级流动性储备。一级流动性备付包括超额备付金和库存现金。直接用于流动性支付和流动性波动。②二级流动性储备。建立专门的流动性投资组合。该组合属于交易账户。主要配置流动性最好的国债。③三级流动性储备。银行将全部交易账户，部分持有待售组合，票据等资产划为三级流动性备付，在危机情况下流动性风险管理团队可以申请对这部分资产进行变现。同时，流动性管理团队对这部分组合的期限、信用等级、产品类型等可以提出相应的配置要求。
17.建立良好的声誉风险管理体系的做法不包括( )。(B)
A. 招募和保留最佳雇员
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