基金从业资格（证券投资基金基础知识）模拟试卷14
单项选择题
1.下列说法正确的是( )。(C)
A. 中国证监会是我国基金行业的自律性组织
B. 基金业协会是我国基金市场的监管主体
C. 证券交易所是基金市场的自律管理者
D. 基金业协会负责组织和监督基金的上市交易
解析：本题旨在考查我国基金监管机构和行业自律组织的相关概念。基金业协会作为行业自律性组织，对基金业实施行业自律管理。选项A表述错误。依据《中华人民共和国证券法》和《证券投资基金法》的规定，国务院证券监督管理机构即中国证监会是我国基金市场的监管主体，依法对基金市场主体及其活动实施监督管理。选项B表述错误。另外，证券交易所是基金市场的自律管理者，负责组织和监督基金的上市交易，并对上市交易基金的信息披露进行监督。选项C表述正确，选项D表述错误。故本题正确答案为C。
2.中国证监会对人民币合格投资者的境内证券投资业务资格进行审核，自收到完整的申请文件之日起( )日内做出批准或者不予批准的决定。(D)
A. 15
B. 30
C. 45
D. 60
解析：本题旨在考查RQFII的规则。中国证监会对人民币合格投资者的境内证券投资业务资格进行审核，自收到完整的申请文件之日起60日内做出批准或者不予批准的决定。故本题正确答案为D。
3.已知某基金的平均收益率为13％，市场的平均无风险收益率为10％，基金收益率的标准差为0．07，则该基金的夏普比率为( )。(B)
A. 34．58％
B. 42．86％
C. 52．36％
D. 56．42％
解析：本题旨在考查夏普比率的计算，夏普比率，又称夏普指数，是指对风险和收益同时加以考虑，以排除风险因素对绩效评估的不利影响的基金绩效评价标准化指标，其计算公式为
。
其中，Sp表示夏普比率；
表示平均无风险收益率；σp表示基金收益率的标准差。在本题中，夏普比率
4.一般情况下，深圳证券交易所证券交易的收盘价为( )。(A)
A. 集合竞价所产生的结果
B. 当日该证券最后一笔交易前10分钟所有交易的成交量加权平均价
C. 当日该证券最后一笔交易前1分钟所有交易的成交量加权平均价
D. 前一日的收盘价与本日开盘价的算术平均值
解析：本题旨在考查收盘价的相关规定。深圳证券交易所证券的收盘价通过集合竞价的方式产生。收盘集合竞价不能产生收盘价或未进行收盘集合竞价的，以当日该证券最后一笔交易前1分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)为收盘价。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。故本题正确答案为A。
5.某基金的投资组合收益为12％，业绩比较基准收益为10％，跟踪误差为5％，则其信息比率为( )。(B)
A. 0．2
B. 0．4
C. 0．6
D. 0．8
解析：本题旨在考查信息比率的计算。信息比率，又称信息比，是通过业绩比较基准对相对收益率进行风险调整的分析指标，其计算公式为
6.下列属于企业再融资行为的是( )。
①权证行权 ②场外协议回购
③向不特定对象公开募集 ④发行可转换债券(B)
A. ①④
B. ③④
C. ②③
D. ①②
解析：本题旨在考查企业再融资行为的类型。氽业的再融资行为主要采取向原有股东配售股份、向不特定对象公开募集、发行可转换债券和非公丌发行股票几种方式。住本题中，选项③④属丁企业的再融资行为。故本题正确答案为B。
7.属于货币市场工具的是( )。
①银行1年期定期存款
②银行3年期定期存款
③剩余期限为398灭的债券
④1年期中央银行票据(D)
A. ①②
B. ①③
C. ②③
D. ①④
解析：本题旨在考查货币市场工具的范围。在我国，货币市场工具主要包括银行间短期资金(同业拆借)、1年以内(含1年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在1年以内(含1年)的债券回购、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据、证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。因而，①④属于货币市场工具。故本题正确答案为D。
8.属于用于融资融券的股票必须符合的条件的是( )。
①在上海证券交易所上市交易超过6个月
②融资买入标的股票的流通股本不少于1亿股
③融券卖出标的股票的流通股本不少于1亿股
④股东人数不少于4 000人
⑤股票交易未被上海交易所实施风险警示(C)
A. ①②③
B. ②③④
C. ②④⑤
D. ①③⑤
解析：本题旨在考查用于融资融券的股票必须符合的条件。当前，《上海证券交易所融资融券交易实施细则》中规定用于融资融券的股票必须符合以下七项条件：①在卜海证券交易所上市交易超过3个月。②融资买入标的股票的流通股本不少于l亿股或流通市值不低于5亿元，融券卖出标的股票的流通股本不少于2亿股或流通市值不低于8亿元。③股东人数不少于4 000人。④在最近3个月内没有出现下列情形之一：a．日均换手率低于基准指数日均换手率的15％，且日均成交金额小于5 000万元；b．日均涨跌幅平均值与基准指数涨跌幅平均值的偏离值超过4％；c．波动幅度达到基准指数波动幅度的5倍以上。⑤股票发行公司已完成股权分置改革。⑥股票交易未被上海交易所实施风险警示。⑦上海交易所规定的其他条件。故本题正确答案为C。
9.在最近3个月内出现下列情形的股票，不得用于融资融券交易的是( )。
①日均换手率低于基准指数日均换手率的10％，且日均成交金额小于6 000万元
②日均涨跌幅平均值与基准指数涨跌幅平均值的偏离值超过4％
③波动幅度达到基准指数波动幅度的5倍以上(C)
A. ①②
B. ①③
C. ②③
D. ①④
解析：本题旨在考查用于融资融券的股票必须符合的条件。根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》，在最近3个月内出现列情形之一时，该股票不得用于融资融券业务：①日均换手率低于基准指数日均换手率的15％，且日均成交金额小于5 000万元；②日均涨跌幅平均值与基准指数涨跌幅平均值的偏离值超过4％；③波动幅度达到基准指数波动幅度的5倍以上。故本题正确答案为C。
10.债券基金具有的主要风险是( )。
①利率风险 ②操作风险
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